Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Застосування системи експрес-оцінки в кредитуванні дрібних зерновиробників

Експрес-оцінка, або скорингові моделі оцінки позичальників, вже стали досить популярними в українських фінансових установах. Це стосується, в переважній більшості, споживчого кредитування фізичних осіб. Велика кількість бажаючих отримати кредит з однієї сторони та недостатність кваліфікованих кредитних спеціалістів з іншої спонукала банки застосовувати просту модель оцінки позичальника на основі анкетних даних, задекларованих потенційним позичальником, та даних бюро кредитних історії, при їх наявності.

Така модель може використовуватись і для інших типів кредитів, де є вагома кількість заявників та бракує кредитних спеціалістів, здатних детально й вчасно вивчити та оцінити кредитну заяву. Логічно її застосовувати ї для кредитування невеликих агровиробників, що здійснюють свою діяльність на одноосібних власних господарствах.

Що таке скоринг?

Скорингові моделі не є якимось новітнім явищем, притаманним кінцю 20 - початку 21 століття. Поштовхом до створення систем бистрої оцінки позичальників стала друга світова війна, коли абсолютна більшість кредитних спеціалістів (переважно чоловіків) була призвана до армії і банки зіштовхнулись із необхідністю їх заміни. Тоді цим спеціалістам, перед тим як покинути роботу, пропонувалось написати правила, якими слід користуватись під час прийняття рішення про видачу кредиту. Такими інструментами могли б користуватися і спеціалісти не надто високої кваліфікації. Це і стало першоосновою майбутніх систем експрес-оцінки позичальників.

На початку 50-х років у Сан-Франциско була заснована перша консалтингова фірма в галузі скорингу - "Fair Issac", яка і на даний момент є одним із лідерів серед розробників скорингових систем. Сучасна назва фірми - FICO.

Скоринг - перекладається з англійської як "бал" і тому цю методику деколи називають "бальною оцінкою". Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії попередніх клієнтів кредитна установа може визначити, наскільки велика ймовірність того, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін.

Суть скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що характеризує позичальника, надається реальна оцінка в балах. У спрощеному вигляді скорингова модель - це зважена сума визначених характеристик позичальника: вік, сімейний стан, місце роботи, дохід та багато інших факторів. Така методика є знеособленою і може застосовуватися як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Тобто, скоринг - це методика оцінки кредитного ризику, яка дозволяє, оцінивши набір ознак, що характеризують позичальника, визначити, чи варто надавати йому кредит. Основне завдання скорингу полягає не лише в тому, щоб з'ясувати, чи спроможний клієнт повернути кредит та виплатити відсотки чи ні, але і ступінь надійності потенційного позичальника.

Завданням системи скорингу є відсіювання небажаних для кредитної установи позичальників. Для того, щоб чітко сформувати критерії „небажаності" потрібно ґрунтуватися на результатах уже закритих та діючих кредитів. Потрібно аналізувати кредитну історію усіх попередніх позичальників, які мали певні проблеми з поверненням кредитів.

Основою, для отримання інформації, що використовується для скорингової оцінки є:

  • Анкета, заповнена особисто позичальником;
  • Інформація про позичальника з бюро кредитних історій, або іншої установи, де накопичується інформація про користування позичальником кредитами в минулому;
  • Інформація про рух коштів на рахунках потенційного позичальника.

Будь-яка фінансова установа від впровадження системи кредитного скорингу розраховує досягнути наступних результатів :

  • Збільшення кредитного портфелю за рахунок зменшення кількості необґрунтованих відмов по кредитних заявах;
  • Зменшення рівня неповернень;
  • Прискорення процедури оцінки позичальника;
  • Підвищення точності оцінки позичальника;
  • Створення централізованого накопичення даних про позичальників;
  • Зниження резервів, що формуються на можливі втрати по кредитах.

Фінансові установи мають, як правило, кілька скорингових таблиць для різних продуктів, регіонів, а також для різних груп клієнтів.

Скорингові системи можуть застосовуватись не тільки під час видачі кредитів, але і протягом усього життєвого циклу кредиту. Зокрема, за допомогою скорингових систем можна зробити оцінку ймовірності повернення кредитів позичальниками у випадку порушення ними строків повернення заборгованості.

Скоринг для зерновиробників

Використання скорингової системи оцінювання дрібних агровиробників, зокрема виробників зерна, можна застосовувати для попередньої оцінки потенційного позичальника кредитним спеціалістом, який перебуває у найближчій до виробника філії чи відділенні установи.

Мета такої оцінки - швидко визначиться, які наступні дії продовжувати із заявником: одразу припинити подальшу співпрацю, у випадку негативного результату скорингового аналізу, або продовжити збір необхідних документів та інформації для уточнення рішення щодо видачі кредиту.

Запропонована скорингова система побудована на таблицях MS Excel та складається з трьох блоків (листів Excel), які об'єднують кілька характеристик потенційного позичальника: "Загальна інформація", "Фінансова інформація" та "Характеристика кредиту". Все заповнення відбувається у листі "score".

1) Блок "Загальна інформація" містить особистісні характеристики заявника, зокрема:

  • Вік;
  • Час проживання в даній місцевості;
  • Освіта;
  • Місце роботи, посада;
  • Стаж роботи на господарському підприємстві;
  • Сімейний стан.

Дані характеристики мають певний вплив на підсумкову оцінку, але не є надто вагомими і тому максимальна кількість можливих балів по цьому блоку складає 19,6. Але, кількість балів за кожний варіант відповіді можна коригувати в відповідному листі Excel.

2) Наступний блок скорингової системи - "Фінансова інформація". Він складається з чотирьох пунктів:

  • Відношення суми щомісячних виплат по кредиту до наявних готівкових коштів у позичальника;
  • Оцінка питомої ваги суми кредиту в ринковій ціні майна;
  • Джерело повернення кредиту;
  • Кредитна історія.

Особливістю цього блоку є те, що 1 і 2 пункти розраховуються в програмі, а не вибирається прийнятний варіант із кількох можливих, як у всіх пунктах блоку "Загальна інформація" та останніх двох пунктах даного блоку.

Зокрема, для визначення результату пункту "Відношення суми щомісячних виплат по кредиту до наявних готівкових коштів у позичальника" потрібно ввести такі дані :

  • Сума кредиту (гривень);
  • Термін кредиту (місяців);
  • Річна процентна ставка (%%);
  • Прогнозована середньомісячна наявність вільних готівкових коштів позичальника, які він може спрямувати на виплату кредиту

А для визначення "Оцінки питомої ваги суми кредиту в ринковій ціні майна" необхідним для розрахунку буде значення ринкової оцінки усього майна позичальника, яким він володіє.

Блок "Фінансова інформація" є найважливішим у програмі. У зв'язку з цим, максимально можлива кількість балів по ньому складає 50 (кількість балів за кожний пункт також можна редагувати).

3) Заключний третій блок - "Характеристика кредиту" і складається він з 5-ти пунктів:

  • Цільове використання;
  • Строк кредиту;
  • Забезпечення;
  • Співвідношення між заставною ціною забезпечення й сумою кредиту;
  • Наявність поруки

Тільки 4-ий пункт даного блоку потребує даних для розрахунку - це заставна вартість забезпечення.

Максимально можлива кількість балів по цьому блоці складає 30.

Після заповнення усіх 3-ох блоків програми можна отримати результат із присвоєння заявнику на кредит класу позичальника:

Кількість отриманих балів Характеристика замовника Клас позичальника
понад 60 Фінансовий стан позичальника дуже добрий I
від 45 до 60 Фінансовий стан добрий – видача кредиту можлива II
від 30 до 45 Фінансовий стан задовільний, необхідна ретельна перевірка III
від 15 до 30 Фінансовий стан незадовільний, видача кредиту не доцільна IV
менше 15 У видачі кредиту заборонено V

Результат скорингової системи дозволить прийняти фінансовій установі рішення про надання чи відмову у наданні кредиту.

Пропонована система експрес-оцінки, або скорингу, є досить простою моделюю та потребує вдосконалювання та налаштовування під умови діяльності окремої фінансової установи. Базуючись на існуючому кредитному портфелі та попередні історії, можна змінювати бальні значення характеристик, вводити нові параметри та здійснювати інші нововведення, направлені на покращення якості роботи інструменту.

Аналіз факторів, які впливають на повернення кредитів

Після впровадження кредитними спілками експрес-оцінки позичальників-фермерів доцільним стало вивчення ефективності її застосування, а також врахування попередніх кредитних історій позичальників – виробників зерна.

Аналіз кредитних історій – це найнеобхідніший крок для розробки будь-якої системи скорингової оцінки, а у даному випадку отримані практичні результати дадуть можливість перевірити задані у програмі параметри на практиці кредитних спілок. Наступним етапом може бути вдосконалення існуючої експрес-оцінки, уже базуючись на конкретних результатах. Метою аналізу було визначення факторів, які найбільше впливають на повернення кредитів.

Для аналізу взято 6 кредитів для фермерів-виробників зерна із нормальним режимом сплати та 6 кредитів із порушеннями режиму сплати. Із цих відібраних позичальників тільки 3 були вивчені за допомогою методики експрес-оцінки (у всіх - нормальний режим сплати на момент аналізу). Решта – це кредити, надані у попередні періоди (2008 – початок 2009 року).

Метою аналізу було визначення факторів, які найбільше впливають на успішне повернення кредитів.

В цілому, загальна інформація про позичальника (данні з блоку "Загальна інформація") має певний вплив, але не надто важливий для успішного повернення кредитів. Найбільш значущими факторами, що впливають на якість обслуговування кредитів під час аналізу виявлені наступні:

  • Сума кредиту. Кредити на великі суми повертаються значно гірше, це пов'язано переважно з тим, що в проаналізованих кредитах вони були видані на досить короткий термін – 12 – 18 місяців. Сума кредиту завжди має бути адекватною спроможності позичальника розрахуватися із своїми зобов'язаннями у визначені терміни.
  • Графік повернення кредиту. По кредитах, де передбачено повернення основної суми (тіла кредиту) раз на місяць або раз у квартал спостерігається краще дотримання платіжної дисципліни ніж по кредитах де передбачено сплату основної суми кредиту в кінці терміну.
  • Термін кредиту. Даний фактор безпосередньо пов'язаний із сумою кредиту. Чим більша сума видана на короткий період, тим менша ймовірність вчасного повернення коштів.
  • Спосіб надання кредиту. У кредитах, наданих траншами у рамках кредитних ліній кращий рівень повернення ніж по звичайних кредитних угодах, коли вся сума надається одноразово.
  • Визначення платоспроможності, прогноз руху грошових коштів позичальника. По проблемних кредитах відсутні у кредитних файлах позичальників бізнес-плани, а також прогнози руху грошових коштів позичальника. У зв'язку з цим зрозуміло, що кредитна установа не знала орієнтовного графіку руху коштів боржника для складання графіку повернення коштів.
  • Забезпечення. Даний фактор має суттєве значення для надійності кредиту, але проявляється він, як правило, після інших факторів. Під час аналізу виявлено, що по кредитах із значними сумами, які на даний момент мають порушений режим сплати, основним забезпеченням виступають виключно поруки фізичних осіб. По кредитах, які сплачуються згідно графіку також забезпеченням є поруки фізичних осіб. Застава (майно фермерського господарства) присутня як забезпечення по кредитах і з нормальним режимом сплати і у прострочених.

Розроблена система експрес-оцінки позичальників побудована на базі таблиць Excel та дає можливість налаштовувати її під потреби конкретної кредитної установи. Але це потрібно робити обережно, базуючись на детальному аналізі попередніх кредитів, та з дотриманням балансу між різними блоками (показниками).


Discuss this article