Застосування системи експрес-оцінки в кредитуванні дрібних зерновиробників

Кредитування Перегляди: 10494

Експрес-оцінка, або скорингові моделі оцінки позичальників, вже стали досить популярними в українських фінансових установах. Це стосується, в переважній більшості, споживчого кредитування фізичних осіб. Велика кількість бажаючих отримати кредит з однієї сторони та недостатність кваліфікованих кредитних спеціалістів з іншої спонукала банки застосовувати просту модель оцінки позичальника на основі анкетних даних, задекларованих потенційним позичальником, та даних бюро кредитних історії, при їх наявності.

Така модель може використовуватись і для інших типів кредитів, де є вагома кількість заявників та бракує кредитних спеціалістів, здатних детально й вчасно вивчити та оцінити кредитну заяву. Логічно її застосовувати ї для кредитування невеликих агровиробників, що здійснюють свою діяльність на одноосібних власних господарствах.

Що таке скоринг?

Скорингові моделі не є якимось новітнім явищем, притаманним кінцю 20 - початку 21 століття. Поштовхом до створення систем бистрої оцінки позичальників стала друга світова війна, коли абсолютна більшість кредитних спеціалістів (переважно чоловіків) була призвана до армії і банки зіштовхнулись із необхідністю їх заміни. Тоді цим спеціалістам, перед тим як покинути роботу, пропонувалось написати правила, якими слід користуватись під час прийняття рішення про видачу кредиту. Такими інструментами могли б користуватися і спеціалісти не надто високої кваліфікації. Це і стало першоосновою майбутніх систем експрес-оцінки позичальників.

На початку 50-х років у Сан-Франциско була заснована перша консалтингова фірма в галузі скорингу - "Fair Issac", яка і на даний момент є одним із лідерів серед розробників скорингових систем. Сучасна назва фірми - FICO.

Скоринг - перекладається з англійської як "бал" і тому цю методику деколи називають "бальною оцінкою". Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії попередніх клієнтів кредитна установа може визначити, наскільки велика ймовірність того, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит у визначений термін.

Суть скорингу полягає в тому, що кожному параметру, що характеризує позичальника, надається реальна оцінка в балах. У спрощеному вигляді скорингова модель - це зважена сума визначених характеристик позичальника: вік, сімейний стан, місце роботи, дохід та багато інших факторів. Така методика є знеособленою і може застосовуватися як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Тобто, скоринг - це методика оцінки кредитного ризику, яка дозволяє, оцінивши набір ознак, що характеризують позичальника, визначити, чи варто надавати йому кредит. Основне завдання скорингу полягає не лише в тому, щоб з'ясувати, чи спроможний клієнт повернути кредит та виплатити відсотки чи ні, але і ступінь надійності потенційного позичальника.

Завданням системи скорингу є відсіювання небажаних для кредитної установи позичальників. Для того, щоб чітко сформувати критерії „небажаності" потрібно ґрунтуватися на результатах уже закритих та діючих кредитів. Потрібно аналізувати кредитну історію усіх попередніх позичальників, які мали певні проблеми з поверненням кредитів.

Основою, для отримання інформації, що використовується для скорингової оцінки є:

Будь-яка фінансова установа від впровадження системи кредитного скорингу розраховує досягнути наступних результатів :

Фінансові установи мають, як правило, кілька скорингових таблиць для різних продуктів, регіонів, а також для різних груп клієнтів.

Скорингові системи можуть застосовуватись не тільки під час видачі кредитів, але і протягом усього життєвого циклу кредиту. Зокрема, за допомогою скорингових систем можна зробити оцінку ймовірності повернення кредитів позичальниками у випадку порушення ними строків повернення заборгованості.

Скоринг для зерновиробників

Використання скорингової системи оцінювання дрібних агровиробників, зокрема виробників зерна, можна застосовувати для попередньої оцінки потенційного позичальника кредитним спеціалістом, який перебуває у найближчій до виробника філії чи відділенні установи.

Мета такої оцінки - швидко визначиться, які наступні дії продовжувати із заявником: одразу припинити подальшу співпрацю, у випадку негативного результату скорингового аналізу, або продовжити збір необхідних документів та інформації для уточнення рішення щодо видачі кредиту.

Запропонована скорингова система побудована на таблицях MS Excel та складається з трьох блоків (листів Excel), які об'єднують кілька характеристик потенційного позичальника: "Загальна інформація", "Фінансова інформація" та "Характеристика кредиту". Все заповнення відбувається у листі "score".

1) Блок "Загальна інформація" містить особистісні характеристики заявника, зокрема:

Дані характеристики мають певний вплив на підсумкову оцінку, але не є надто вагомими і тому максимальна кількість можливих балів по цьому блоку складає 19,6. Але, кількість балів за кожний варіант відповіді можна коригувати в відповідному листі Excel.

2) Наступний блок скорингової системи - "Фінансова інформація". Він складається з чотирьох пунктів:

Особливістю цього блоку є те, що 1 і 2 пункти розраховуються в програмі, а не вибирається прийнятний варіант із кількох можливих, як у всіх пунктах блоку "Загальна інформація" та останніх двох пунктах даного блоку.

Зокрема, для визначення результату пункту "Відношення суми щомісячних виплат по кредиту до наявних готівкових коштів у позичальника" потрібно ввести такі дані :

А для визначення "Оцінки питомої ваги суми кредиту в ринковій ціні майна" необхідним для розрахунку буде значення ринкової оцінки усього майна позичальника, яким він володіє.

Блок "Фінансова інформація" є найважливішим у програмі. У зв'язку з цим, максимально можлива кількість балів по ньому складає 50 (кількість балів за кожний пункт також можна редагувати).

3) Заключний третій блок - "Характеристика кредиту" і складається він з 5-ти пунктів:

Тільки 4-ий пункт даного блоку потребує даних для розрахунку - це заставна вартість забезпечення.

Максимально можлива кількість балів по цьому блоці складає 30.

Після заповнення усіх 3-ох блоків програми можна отримати результат із присвоєння заявнику на кредит класу позичальника:

Кількість отриманих балів Характеристика замовника Клас позичальника
понад 60 Фінансовий стан позичальника дуже добрий I
від 45 до 60 Фінансовий стан добрий – видача кредиту можлива II
від 30 до 45 Фінансовий стан задовільний, необхідна ретельна перевірка III
від 15 до 30 Фінансовий стан незадовільний, видача кредиту не доцільна IV
менше 15 У видачі кредиту заборонено V

Результат скорингової системи дозволить прийняти фінансовій установі рішення про надання чи відмову у наданні кредиту.

Пропонована система експрес-оцінки, або скорингу, є досить простою моделюю та потребує вдосконалювання та налаштовування під умови діяльності окремої фінансової установи. Базуючись на існуючому кредитному портфелі та попередні історії, можна змінювати бальні значення характеристик, вводити нові параметри та здійснювати інші нововведення, направлені на покращення якості роботи інструменту.

Аналіз факторів, які впливають на повернення кредитів

Після впровадження кредитними спілками експрес-оцінки позичальників-фермерів доцільним стало вивчення ефективності її застосування, а також врахування попередніх кредитних історій позичальників – виробників зерна.

Аналіз кредитних історій – це найнеобхідніший крок для розробки будь-якої системи скорингової оцінки, а у даному випадку отримані практичні результати дадуть можливість перевірити задані у програмі параметри на практиці кредитних спілок. Наступним етапом може бути вдосконалення існуючої експрес-оцінки, уже базуючись на конкретних результатах. Метою аналізу було визначення факторів, які найбільше впливають на повернення кредитів.

Для аналізу взято 6 кредитів для фермерів-виробників зерна із нормальним режимом сплати та 6 кредитів із порушеннями режиму сплати. Із цих відібраних позичальників тільки 3 були вивчені за допомогою методики експрес-оцінки (у всіх - нормальний режим сплати на момент аналізу). Решта – це кредити, надані у попередні періоди (2008 – початок 2009 року).

Метою аналізу було визначення факторів, які найбільше впливають на успішне повернення кредитів.

В цілому, загальна інформація про позичальника (данні з блоку "Загальна інформація") має певний вплив, але не надто важливий для успішного повернення кредитів. Найбільш значущими факторами, що впливають на якість обслуговування кредитів під час аналізу виявлені наступні:

Розроблена система експрес-оцінки позичальників побудована на базі таблиць Excel та дає можливість налаштовувати її під потреби конкретної кредитної установи. Але це потрібно робити обережно, базуючись на детальному аналізі попередніх кредитів, та з дотриманням балансу між різними блоками (показниками).